Trading Strategy Back Testing

Uji Strategi Trading Anda di Situs Web Ini Tidakkah bagus jika Anda bisa merancang strategi trading, mengujinya terhadap data historis selama lima bulan, lima tahun, apa pun, dan kemudian membiarkan sistem itu berjalan otomatis untuk sementara - perdagangan kertas jadi Anda dapat melihat cara kerjanya Sebenarnya, perangkat lunak memungkinkan Anda melakukan hal itu selama bertahun-tahun. Masalahnya, programnya sudah begitu kikuk sehingga hanya pemrogram hardcore yang bisa menggunakannya. Atau - seperti yang saya bicarakan dalam sebuah kolom di bulan Maret - perangkat lunak itu dikunci di ruang belakang perusahaan investasi. Kini software trading analitis mulai merayap ke Web. Entah itu bagus atau tidak kita bisa mengatasinya sebentar lagi. Tapi faktanya, sekarang anda bisa mendaftar dengan beberapa situs Web dan strategi test drive-developing software secara gratis. Apalagi, setidaknya satu broker online berencana membuat perdagangan analitis sebagai bagian utama dari paket layanannya. Robotrader Pertama, apa sebenarnya program analisis dan bagaimana cara kerjanya. Banyak fungsinya sedikit seperti layar stok yang saya tulis pada bulan Juni. Untuk menggunakannya, Anda pertama kali memikirkan serangkaian peraturan yang menurut Anda harus mengatur perdagangan Anda. Contohnya mungkin: Ill hanya membeli saham perusahaan komponen optik dengan pertumbuhan pendapatan dua digit tinggi yang saat ini diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan 50 hari mereka. Saya hanya menggunakan saham sebagai contoh. Program yang berbeda memungkinkan Anda membuat strategi perdagangan untuk futures, options dan mata uang. Dalam semua kasus, Anda hanya mengisi kekosongan, seperti dalam kuesioner, yang menunjukkan semua kriteria yang ingin Anda gunakan. Layar saham kemudian akan memuntahkan daftar perusahaan yang sesuai dengan tagihan. Tapi program analitis melangkah lebih jauh. Mereka akan mencari perusahaan yang memenuhi kriteria Anda, katakanlah, dua tahun yang lalu. Kemudian, bertindak seolah-olah mereka membeli saham mereka dua tahun yang lalu, mereka akan melacak kemajuan investasi menggunakan data pasar historis. Dengan cara itu, mereka bisa menguji apakah strategi Anda akan membuat Anda kaya atau miskin. Istilah untuk ini adalah pengujian balik. Sebagai langkah selanjutnya, program analisis akan menukar saham dagang yang memenuhi kriteria seleksi Anda. Ini disebut pengujian ke depan. Dan di sini sekali lagi, Anda mendapatkan pandangan berkelanjutan tentang seberapa baik sistem Anda bekerja. Akhirnya, dalam perjalanan live trading Anda, program terbaik ini memindai melalui terabyte data pasar real-time dan mengingatkan Anda saat sebuah peluang perdagangan muncul - seperti biasa, berdasarkan peraturan yang telah Anda tetapkan. Itulah keseluruhan hal yang bisa dilakukan program ini untuk Anda. Beberapa situs Web sekarang menawarkan potongan-potongan fungsi ini secara gratis. Misalnya, layar saham di CNBC memungkinkan Anda membuat pencarian yang cukup rumit yang menampilkan daftar perusahaan. Selain itu, grafik bagus muncul untuk menunjukkan seberapa baik strategi Anda akan dilakukan bulan ke bulan selama tahun lalu. Situs lain, Tradetrek. Benar-benar mengambil stok untuk Anda dengan perangkat lunak analitisnya. Dan dengan cara itu situs ini mirip dengan siXer. EquityTrader dan StockConsultant. Semua situs gratis ini menggunakan perangkat lunak analitik untuk menghasilkan sinyal jual dan beli. Tradetrek sedikit berbeda karena menggabungkan fitur pengujian ulang yang memungkinkan Anda melihat seberapa baik kinerja perangkat lunak di masa lalu. Pilih saja tanggalnya, klik salah satu rekomendasi stok yang muncul pada tanggal itu lalu klik hari berikutnya. Dan Anda melihat apakah rekomendasi program akan membuat atau kehilangan uang Anda? (Akan lebih baik jika lebih banyak situs Web keuangan yang akan datang ini.) Tradetrek gratis jika Anda menggunakan data yang tertunda. Langganan memberi Anda akses ke data real-time dan biaya 25 per bulan. AboveTrade melangkah lebih jauh lagi dengan membiarkan Anda menyusun dan menguji kembali strategi trading untuk saham individual. Jadi katakanlah Anda memilih America Online (AOL). Beritahu program berapa banyak keuntungan yang Anda inginkan setiap kali Anda memasuki posisi yang panjang. Katakanlah Anda ingin membuat 4 pada setiap perdagangan. Sekarang Heres dimana AboveTrade mendapat sedikit kartun. Anda kemudian memilih dari beberapa strategi kalengan. Masing-masing memiliki nama deskriptif, seperti the Cautious Dr. Trend atau the Agresif Major Bullmaker. Kemudian Anda memilih kalkulator analis industri yang memberi bobot khusus untuk, katakanlah, tingkat suku bunga atau sektor saham Anda termasuk dalam, dalam hal ini sektor Internet. Tekan tombol Lihat Hasil dan Anda melihat seberapa baik strategi Anda untuk saham mungkin telah bekerja selama dua hingga dua tahun. Secara khusus, grafik saham muncul menunjukkan titik masuk dan keluar yang disarankan untuk periode pengujian. Jika strategi Anda ternyata menjadi pemenang, Anda dapat mencari persamaan antara bagaimana saham memetakan di masa lalu dan bagaimana grafik saat ini dan kemudian diperdagangkan sesuai dengan itu. Merancang strategi sederhana semacam ini bisa memakan waktu lama. Sistem perdagangan yang saya bangun di AboveTrade selalu kembali menunjukkan hasil negatif. Mungkin itu hanya keberuntungan saya. Untungnya, AboveTrade memiliki fitur yang menunjukkan strategi kemenangan yang diambil oleh anggota lainnya. Saya menemukan, misalnya, bahwa strategi anggota, yang dijuluki AOL dan asha, akan memberi saya keuntungan pada tahun lalu sampai hari Rabu (vs 12,5 kembali jika Anda telah membeli dan memegang saham selama periode tersebut). Fitur ini mengingatkan saya pada rekomendasi stok amatir yang Anda temukan di situs seperti ClearStation dan iexchange. Kecuali bahwa alih-alih menukar rekomendasi saham, orang-orang di AboveTrade dapat menukar strategi perdagangan. Its semua sangat menyenangkan. Tapi, seperti yang saya singgung sebelumnya, AboveTrade nampaknya lebih menyukai mainan daripada aplikasi yang serius. Untuk satu hal, saya tidak tahu kriteria spesifik apa yang dimiliki Major Bullmaker Agresif berdasarkan keputusan perdagangan. Dalam hal ini, saya tidak akan berani menipu rumah dengan strategi yang dilipat oleh layar saham CNBC atau mesin stok-saham Tradetrek, entah - tanpa melakukan due diligence lebih banyak lagi. Serius Stuff Banyak perusahaan memasarkan program analitis yang lebih serius di Net. Majalah Analisis Teknis Saham dan Komoditas (pedagang) berisi daftar mungkin yang paling lengkap. Pemimpin dalam kategori ini telah lama menjadi TradeStation dari Omega Research. TradeStation memiliki bahasa pemrograman tersendiri, serta daftar strategi kalengan yang beragam untuk dipilih. Program pengguna selalu merupakan subkultur erat, seperti pemilik trailer Airstream. Mereka bertemu di konvensi tahunan dan menjadi anggota klub pengguna di seluruh negeri. Dan mereka secara aktif menjual atau menukar strategi perdagangan yang telah mereka buat. Sampai saat ini, rangkaian program TradeStation yang lengkap akan menghabiskan biaya sekitar 5.000. Tapi suatu saat di bulan September, Omega Research berencana untuk bergabung dengan broker online active trader Broker OnlineTrading. Bila itu terjadi, TradeStation tidak akan dijual sebagai paket yang berdiri sendiri. Sebagai gantinya, akan diintegrasikan dengan platform eksekusi OnlineTradings, yang mengambil komisi per perdagangan dan sudah berisi lonceng dan peluit daytrader yang dicari. Gagasannya, tentu saja, adalah bahwa Anda dapat memprogram dalam strategi perdagangan menggunakan TradeStation, kemudian kembali menguji dan meneruskan tesnya. Dan ketika Anda siap untuk hidup, Anda hanya menarik pelatuk setiap kali sistem Anda memberi kesempatan - sebuah paket yang bagus. Dan rekan pendiri Omega Research Ralph Cruz percaya bahwa dia dapat mengandalkan TradeStations 45.000 basis pelanggan yang kuat untuk menjadi orang pertama yang pindah ke layanan baru, yang akan disebut TradeStation. Anda bisa memikirkan TradeStation sebagai pesaing CyBerCorp, kata Cruz. Broker daytrading yang populer, CyBerCorp memiliki platform eksekusi tingkat profesional yang juga mencakup program analisis yang disebut CyBerQuant. CyBerQuant memungkinkan Anda melakukan screening stok real-time, tapi tidak kembali menguji hasilnya. Jadi akan kembali pengujian dan alat pengembangan strategi perdagangan lainnya yang canggih menjadi bagian dari setiap gerombolan pedagang aktif Cruz yang percaya bahwa membiarkannya ke komputer untuk merencanakan dan melaksanakan perdagangan Anda akan banyak menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian dari pekerjaan itu. Pedagang sekarang kewalahan dengan informasi, katanya. Tapi jauh di lubuk hati mereka menyadari bahwa pada akhirnya hambatan terbesar bagi kesuksesan mereka sendiri adalah emosi mereka sendiri, khususnya ketakutan dan keserakahan. TradeStation didasarkan pada premis bahwa cara terbaik untuk menjadi sukses adalah dengan mengisolasi emosi Anda dari pengambilan keputusan Anda. Mark Ingebretsen adalah editor-at-besar dengan majalah Investor Online. Dia telah menulis berbagai publikasi bisnis dan keuangan. Saat ini dia tidak memegang posisi di saham perusahaan yang disebutkan di kolom ini. Sementara Ingebretsen tidak dapat memberikan saran atau rekomendasi investasi, dia menyambut umpan balik Anda di mingebretsenonlineinvestor. Backtesting Apa itu Backtesting Backtesting adalah proses pengujian strategi perdagangan pada data historis yang relevan untuk memastikan kelangsungan hidup sebelum trader mengambil risiko atas setiap modal sebenarnya. Seorang pedagang dapat mensimulasikan perdagangan strategi selama periode waktu yang tepat dan menganalisis hasilnya untuk tingkat profitabilitas dan risiko. BREAKING DOWN Backtesting Jika hasilnya memenuhi kriteria yang diperlukan yang dapat diterima oleh trader, strategi tersebut kemudian dapat diimplementasikan dengan tingkat kepercayaan tertentu sehingga akan menghasilkan keuntungan. Jika hasilnya kurang menguntungkan, strategi bisa dimodifikasi, disesuaikan dan dioptimalkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, atau bisa saja benar-benar dibatalkan. Sejumlah besar volume yang diperdagangkan di pasar keuangan hari ini dilakukan oleh pedagang yang menggunakan semacam otomasi komputer. Hal ini terutama berlaku untuk strategi trading berdasarkan analisa teknikal. Backtesting merupakan bagian integral dari pengembangan sistem perdagangan otomatis. Backtesting Berarti Bila dilakukan dengan benar, backtesting bisa menjadi alat yang sangat berharga untuk membuat keputusan tentang apakah akan menggunakan strategi perdagangan. Periode waktu sampel dimana backtest dilakukan sangat penting. Durasi jangka waktu sampel harus cukup lama untuk memasukkan periode dari berbagai kondisi pasar termasuk tren naik, downtrend dan range-bound trading. Melakukan tes hanya pada satu jenis kondisi pasar dapat menghasilkan hasil yang unik yang mungkin tidak berfungsi dengan baik pada kondisi pasar lainnya, yang dapat menyebabkan kesimpulan palsu. Ukuran sampel dalam jumlah perdagangan dalam hasil tes juga penting. Jika jumlah sampel perdagangan terlalu kecil, tes mungkin tidak signifikan secara statistik. Contoh dengan terlalu banyak perdagangan dalam jangka waktu yang terlalu lama dapat menghasilkan hasil yang dioptimalkan di mana sejumlah besar perdagangan yang menang menyatu di seputar kondisi pasar tertentu atau tren yang menguntungkan bagi strategi. Hal ini juga dapat menyebabkan pedagang menarik kesimpulan yang menyesatkan. Menjaganya Nyata Backtest harus mencerminkan kenyataan semaksimal mungkin. Biaya perdagangan yang mungkin dianggap diabaikan oleh pedagang bila dianalisis secara individual mungkin memiliki dampak signifikan bila biaya agregat dihitung selama periode backtesting keseluruhan. Biaya ini termasuk komisi, spread dan selip, dan mereka bisa menentukan perbedaan antara apakah strategi trading itu menguntungkan atau tidak. Sebagian besar paket perangkat lunak backtesting mencakup metode untuk memperhitungkan biaya ini. Mungkin metrik yang paling penting yang terkait dengan backtesting adalah tingkat strategi ketahanan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil uji balik yang dioptimalkan pada periode waktu sampel tertentu (disebut dalam sampel) dengan hasil backtest dengan strategi dan pengaturan yang sama dalam periode waktu sampel yang berbeda (disebut out - Dari sampel). Jika hasilnya sama menguntungkannya, maka strategi tersebut dapat dianggap valid dan kuat, dan siap diimplementasikan di pasar real-time. Jika strategi gagal dalam perbandingan out-of-sample, strategi perlu pengembangan lebih lanjut, atau harus ditinggalkan sama sekali. Perintis di Masa Depan Trading Bagaimana cara kerjanya Membangun Algoritma di IDE Browser, Menggunakan Strategi Template dan Desain dan Uji Data Gratis Strategi Anda pada data gratis kami dan kapan Anda siap menyebarkannya langsung ke broker Anda. Kode dalam beberapa bahasa pemrograman dan memanfaatkan kumpulan ratusan server untuk menjalankan backtest Anda untuk menganalisis strategi Anda di Equities, FX, CFD, Options atau Futures Markets. QuantConnect adalah revolusi berikutnya dalam quant trading, menggabungkan komputasi awan dan membuka akses data. Kecepatan yang Tak Tertandingi Memanfaatkan pertanian server kami untuk kecepatan kelembagaan dari komputer desktop Anda. Anda bisa mengulangi gagasan Anda lebih cepat dari yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Perpustakaan Data Massive Kami menyediakan perpustakaan data beresolusi 400TB freezer yang mencakup Ekuitas, Opsi, Futures, Fundamental, CFD dan Forex sejak tahun 1998. Eksekusi Kelas Dunia Algoritma live trading kami berada di sebelah server pasar di Equinix (NY7) Untuk eksekusi cepat yang cepat, aman dan keringanan ke pasar. Miliki beberapa ide bagus Lets test it out Mulai algoritma Anda Kualitas Profesional, strategi Open Data Library Design dengan perpustakaan data yang dikuratori dengan hati-hati, yang mencakup pasar global, dari centang hingga resolusi harian. Data diupdate hampir setiap hari sehingga Anda dapat melakukan backtest terhadap data terbaru, dan bias bertahan bebas. Kami menawarkan data tick Equities kembali ke bulan Januari 1998 untuk setiap simbol yang diperdagangkan, dengan total lebih dari 29.000 saham. Harga disediakan oleh QuantQuote. Selain itu, kami memiliki data Fundamental Bintang Kejora untuk 8000 simbol paling populer untuk 900 indikator sejak tahun 1998. FOREX amp CFD Kami menawarkan 100 pasangan mata uang dan 70 kontrak CFD yang mencakup setiap ekonomi utama yang disediakan oleh FXCM dan OANDA. Data ada pada resolusi tick, mulai April 2007 dan diperbarui setiap hari. Kami menawarkan data perdagangan berjangka dan penawaran berjangka dari Januari 2009 sampai sekarang, untuk setiap kontrak yang diperdagangkan di CME, COMEX dan GLOBEX. Data diperbarui setiap minggu dan disediakan oleh AlgoSeek. Kami menawarkan opsi perdagangan dan penawaran turun ke resolusi menit, untuk setiap opsi yang diperdagangkan di ORPA sejak 2007, mencakup jutaan kontrak. Data diperbarui dalam waktu 48 jam dan disediakan oleh AlgoSeek. Kolaborasi Tim Temukan teman baru di komunitas dan berkolaborasi bersama dengan fitur pengkodean tim kami Bagikan proyek dan lihat kode mereka seketika saat mereka mengetik. Anda bahkan dapat memberikan akses langsung dan mengendalikan algoritma live secara bersamaan. Gunakan pesan instan internal kami untuk menemukan calon anggota tim untuk bergabung dengan kekuatan Secure Intellectual Property Fokus kami adalah memberi Anda platform perdagangan algoritmik terbaik dan melindungi kekayaan intelektual Anda yang berharga. Kami akan selalu menjadi penyedia infrastruktur dan teknologi terlebih dahulu. Bila Anda siap untuk live trading dengan senang hati Anda bisa melakukan eksekusi melalui broker pilihan Anda. Jalankan Melalui Pialang Terkemuka yang terintegrasi dengan broker terdepan di dunia untuk memberikan eksekusi terbaik dan biaya terendah kepada masyarakat. Event Driven Strategies Merancang algoritma tidak bisa lebih mudah. Hanya ada dua fungsi yang dibutuhkan dan kami mengurus semuanya. Anda hanya menginisialisasi () strategi Anda dan menangani data-events yang Anda minta. Anda dapat membuat indikator, kelas, folder dan file baru dengan kompiler C berbasis web dan lengkap secara otomatis. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman desain algoritma terbaik. Memanfaatkan Potensi Potensi Anda pada pengguna dapat memiliki strategi yang disajikan untuk melindungi nasabah di dasbor strategi profesional yang transparan. Strategi divalidasi oleh QuantConnects backtesting dan live trading, memberi Anda tinjauan kode pihak ketiga yang netral. Tertarik hedgefunds dapat menghubungi Anda secara langsung melalui QuantConnect untuk menawarkan pekerjaan atau pendanaan untuk strategi Anda Bergabunglah dengan Komunitas Kami Kami memiliki salah satu komunitas perdagangan kuantitatif terbesar di dunia, membangun, berbagi dan mendiskusikan strategi melalui komunitas kami. Berkonfrontasi dengan beberapa pemikir yang paling cerdas di dunia saat kita mengeksplorasi bidang sains, matematika, dan keuangan baru. Mengkaji ulang: Menafsirkan Backtesting Masa Lalu adalah komponen kunci dari pengembangan sistem perdagangan yang efektif. Hal ini dilakukan dengan merekonstruksi, dengan data historis, perdagangan yang akan terjadi di masa lalu dengan menggunakan peraturan yang didefinisikan oleh strategi yang diberikan. Hasilnya menawarkan statistik yang bisa digunakan untuk mengukur keefektifan strategi. Dengan menggunakan data ini, para pedagang dapat mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoritis, dan mendapatkan kepercayaan pada strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar sebenarnya. Teori dasarnya adalah bahwa strategi apa pun yang berjalan dengan baik di masa lalu cenderung berjalan dengan baik di masa depan, dan sebaliknya, strategi apa pun yang berkinerja buruk di masa lalu mungkin akan berkinerja buruk di masa depan. Artikel ini membahas aplikasi apa yang digunakan untuk melakukan backtest, data seperti apa yang diperoleh, dan bagaimana menggunakannya untuk menggunakan Data dan Alat BackTesting dapat memberikan banyak umpan balik statistik yang berharga mengenai sistem yang diberikan. Beberapa statistik backtesting universal meliputi: Laba atau Rugi Bersih - Persentase keuntungan atau kerugian bersih. Kerangka waktu - Tanggal terakhir di mana pengujian terjadi. Universe - Saham yang termasuk dalam backtest. Langkah-langkah Volatilitas - Persentase maksimum terbalik dan downside. Rata-rata - Persentase kenaikan rata-rata dan rata-rata kerugian, rata-rata bar yang ditahan. Paparan - Persentase modal yang diinvestasikan (atau terkena pasar). Rasio - rasio Wins-to-losses. Annualized return - Persentase pengembalian lebih dari satu tahun. Resiko yang disesuaikan kembali - Persentase pengembalian sebagai fungsi risiko. Biasanya, backtesting software akan memiliki dua layar yang penting. Yang pertama memungkinkan pedagang untuk menyesuaikan pengaturan untuk backtesting. Penyesuaian ini mencakup segala hal mulai dari periode waktu hingga biaya komisi. Berikut adalah contoh layar seperti di AmiBroker: Layar kedua adalah laporan hasil backtesting aktual. Di sinilah Anda bisa menemukan semua statistik yang disebutkan di atas. Sekali lagi, berikut adalah contoh layar ini di AmiBroker: Secara umum, kebanyakan perangkat lunak perdagangan berisi elemen yang serupa. Beberapa program perangkat lunak high-end juga mencakup fungsi tambahan untuk melakukan ukuran posisi otomatis, optimalisasi dan fitur lanjutan lainnya. 10 Perintah Ada banyak faktor yang diperhatikan para pedagang saat mereka melakukan backtesting strategi trading. Berikut adalah daftar 10 hal terpenting yang harus diingat saat backtesting: Perhatikan tren pasar yang luas dalam kerangka waktu di mana strategi yang diberikan diuji. Misalnya, jika strategi hanya dilelang pada tahun 1999-2000, mungkin strategi ini tidak berjalan dengan baik di pasar beruang. Seringkali merupakan ide bagus untuk melakukan backtest dalam jangka waktu lama yang mencakup beberapa jenis kondisi pasar yang berbeda. Perhatikan alam semesta dimana backtesting terjadi. Misalnya, jika sistem pasar yang luas diuji dengan alam semesta yang terdiri dari saham teknologi, hal itu mungkin gagal dilakukan dengan baik di berbagai sektor. Sebagai aturan umum, jika sebuah strategi ditargetkan pada genre stok tertentu, batasi alam semesta untuk genre itu, namun, dalam semua kasus lainnya, pertahankan alam semesta yang luas untuk tujuan pengujian. Langkah-langkah volatilitas sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem perdagangan. Hal ini terutama berlaku untuk akun leverage, yang mendapat margin call jika ekuitas mereka turun di bawah titik tertentu. Pedagang harus berusaha menjaga agar volatilitas tetap rendah agar mengurangi risiko dan memungkinkan transisi lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu. Rata-rata jumlah bar yang dipegang juga sangat penting untuk ditonton saat mengembangkan sistem perdagangan. Meskipun kebanyakan perangkat lunak backtesting mencakup biaya komisi dalam perhitungan akhir, bukan berarti Anda harus mengabaikan statistik ini. Jika memungkinkan, meningkatkan jumlah bar rata-rata yang dimiliki dapat mengurangi biaya komisi, dan meningkatkan keseluruhan laba Anda. Paparan adalah pedang bermata dua. Eksposur yang meningkat dapat menyebabkan keuntungan lebih tinggi atau kerugian yang lebih tinggi, sementara penurunan eksposur berarti menurunkan keuntungan atau menurunkan kerugian. Namun, secara umum, adalah ide yang bagus untuk mempertahankan eksposur di bawah 70 untuk mengurangi risiko dan memungkinkan transisi lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu. Statistik rata-rata gainloss, dikombinasikan dengan rasio won-to-loss, dapat berguna untuk menentukan ukuran posisi optimal dan pengelolaan uang menggunakan teknik seperti Kelly Criterion. (Lihat Manajemen Uang Menggunakan Kriteria Kelly.) Pedagang dapat mengambil posisi yang lebih besar dan mengurangi biaya komisi dengan meningkatkan kenaikan rata-rata dan meningkatkan rasio kemenangan-terhadap-kerugian mereka. Kembalinya tahunan sangat penting karena digunakan sebagai alat untuk mengukur kembali sistem terhadap tempat investasi lainnya. Penting tidak hanya untuk melihat keseluruhan pengembalian tahunan, tetapi juga untuk memperhitungkan peningkatan atau penurunan risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, yang memperhitungkan berbagai faktor risiko. Sebelum sistem perdagangan diterapkan, perusahaan harus mengungguli semua tempat investasi lainnya dengan risiko sama atau kurang. Kustomisasi backtesting sangat penting. Banyak aplikasi backtesting memiliki masukan untuk jumlah komisi, ukuran lot bulat (atau pecahan), ukuran tick, persyaratan margin, tingkat suku bunga, asumsi slippage, peraturan ukuran posisi, aturan keluar bar yang sama, (trailing) stop setting dan banyak lagi. T o mendapatkan hasil backtesting yang paling akurat, saya penting untuk menyetel pengaturan ini untuk meniru broker yang akan digunakan saat sistem dijalankan live. Backtesting kadang-kadang dapat menyebabkan sesuatu yang dikenal sebagai over-optimization. Ini adalah kondisi dimana hasil kinerja sangat sesuai dengan masa lalu sehingga mereka tidak lagi seakurat mungkin di masa depan. Biasanya ide yang baik untuk menerapkan peraturan yang berlaku untuk semua saham, atau serangkaian target saham yang ditargetkan, dan tidak dioptimalkan sejauh peraturan tidak dapat dimengerti oleh pencipta. Backtesting tidak selalu merupakan cara yang paling akurat untuk mengukur keefektifan sistem perdagangan tertentu. Terkadang strategi yang dilakukan dengan baik di masa lalu gagal dilakukan dengan baik di masa sekarang. Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan. Pastikan kertas menukar sistem yang telah berhasil dilipat sebelum ditayangkan untuk memastikan strategi masih berlaku dalam praktik. Kesimpulan Backtesting adalah salah satu aspek terpenting dalam mengembangkan sistem perdagangan. Jika dibuat dan ditafsirkan dengan benar, ini dapat membantu pedagang mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoritis, serta mendapatkan kepercayaan pada strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar dunia nyata. Sumber Daya Tradecision (tradecision) - Pengembangan Sistem Perdagangan High-end AmiBroker (amibroker) - Pengembangan Sistem Perdagangan Anggaran. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada individu atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter semua barang jadi dan jasa diproduksi dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu.